Para completar el proceso, después de haber seleccionado la distro desde cualquiera de los modos disponibles, sólo necesitas indicar el pendrive en el cual quieres crear la instalación y pulsar OK. Si verificas la opción Documentos y configuraciones persistentes (Persistent documents and settings) podrás guardar tus configuraciones del sistema y archivos en el pendrive, para que siempre estén disponibles.
El programa te indicará cuando el proceso de instalación haya sido completado, cuando esto suceda podrás retirar tu pendrive. Para probar el nuevo sistema operativo debes poner a iniciar tu ordenador desde la memoria USB donde se encuentra la instalación. Esto lo lograrás al presionar f8 o f11 (dependiendo de tu ordenador) justo al iniciar, para ingresar al menú de booteo, donde verás una lista de dispositivos en la que se debe encontrar la memoria USB que hayas usado para la instalación. Al presionar Enter, iniciará la carga del sistema.
Si al crear la instalación seleccionaste la opción Documentos y configuraciones persistentes, podrás modificar el sistema a tu elección, personalizar la interfaz gráfica, crear nuevos documentos, descargar archivos desde la web y todo lo que hagas quedará almacenado en el pendrive, de manera que estará disponible la próxima vez que vuelvas a iniciar el sistema. La única limitación será el tamaño de la memoria, pero si cuentas con suficiente espacio no habrá problema.

Para probar cualquier otra distribución Linux, lo único que tendrías que hacer es formatear tu pendrive y volver a realizar los pasos anteriores con la distro de tu preferencia.
Fuente: http://planetared.com